Swap

1. Tasas Forward o tasas FRA

1.1. Conceptos:

  • Descargue aquí las presentaciones.

1.2. Tasas libres de riesgo:

  • TES Banco de la República: — aquí.

  • IBR Banco de la República: — aquí.

  • Tasas FED: — aquí.

  • Bonos del Estado - Investing: — aquí.

  • Tasas LIBOR: — aquí.

Important

La tasa LIBOR fue reemplazada por la tasa SOFR:

  • Ver video de Bancolombia: — aquí.

  • Tasa SOFR: — aquí.

  • Tasa SOFR a 30, 90 y 180 días: — aquí.

2. Ejercicios tasas FRA

  • Descargue aquí la solución de los ejercicios tasas FRA.

3. Swap

3.1. Conceptos:

  • Descargue aquí las presentaciones.

    • Ver video: swap IRS. — aquí.

    • Ver video: fórmulas valoración swap IRS. — aquí.

    • Ver video: valoración swap IRS. — aquí.

    • Ver video: swap CCS. — aquí.

3.2. Ejemplos swap:

  • Descargue aquí el archivo de Excel.

3.3. Contratos swaps en el mercado colombiano:

4. Superintendencia Financiera de Colombia (Circular Básica Contable y Financiera)

4.1. Capítulo XVIII: Valoración y Contabilización de Derivados. — aquí

4.2. Anexo 03 del capítulo XVIII. — aquí

  • Ver video: Anexo 03. — aquí.

5. Ejercicios swap

  • Descargue aquí la solución de los ejercicios Swap.

Lecturas

1

Tasas FRA y swap. Guía de estudio AMV: Derivados Financieros.

  • Descargue aquí el documento.

2

Capítulo 7: Swap. Introducción a los mercados de futuros y opciones. John C. Hull. Sexta edición.