Backtesting

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1. Backtesting para el VaR Delta-Normal

• Backtesting VaR Delta-Normal

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2. Backtesting para el VaR Simulación Histórica

• Backtesting método VaR Simulación Histórica

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3. Backtesting para el VaR Simulación Monte Carlo

• Backtesting método VaR Simulación Monte Carlo

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4. Puntaje de López VaR Delta-Normal

• Puntaje de López - VaR Delta-Normal
• Puntaje de López

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5. Puntaje de López VaR Simulación Histórica

• Puntaje de López - VaR Simulación Histórica

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6. Puntaje de López VaR Simulación Monte Carlo

• Puntaje de López - VaR Simulación Monte Carlo

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7. Resumen

• Resumen

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Lecturas

1

Capítulo 7: Pruebas de Backtesting. Introducción al análisis de riesgo financiero. Julio Cesar Alonso y Luis Berggrun.