Ejercicios: VaR Delta-Normal

Para el siguiente portafolio de inversión escriba el código en R para responder los ejercicios.

Proporciones de inversión:

PFBCOLOM: 30%

GRUPOSURA: 45%

CELSIA: 25%

Valor de mercado portafolio de inversión: Dos mil millones de pesos.

Utilizar el archivo: Tres acciones 2020.csv.

Ejercicios

1. Valor de mercado de las acciones.

Respuesta:

PFBCOLOM: $600.000.000.

GRUPOSURA: $900.000.000.

CELSIA: $500.000.000.

2. Rendimiento esperado de cada acción.

Respuesta:

PFBCOLOM: -0,000414968788186442 diario

GRUPOSURA: -0,00107596325774145 diario

CELSIA: -7,97826580546044e-05 diario

3. Volatilidad de cada acción.

Respuesta:

PFBCOLOM: 0.021927313918065 diaria

GRUPOSURA: 0.0233817070399678 diaria

CELSIA: 0.0164997698216524 diaria

4. Coeficiente de correlación.

Respuesta:

\(\rho_{PFBCOLOM,GRUPOSURA}=0,7009251\)

\(\rho_{PFBCOLOM,CELSIA}=0,4294552\)

\(\rho_{GRUPOSURA,CELSIA}=0,4220854\)

5. Rendimiento esperado del portafolio de inversión.

Respuesta:

-0,000628619766953236 diario

6. Volatilidad del portafolio de inversión.

Respuesta:

0,0181098889699652 diaria

7. Gráfico: precios.

1

1

8. Gráfico: rendimientos de las acciones.

image0

9. Gráfico: histograma de los rendimientos de las acciones.

2

2

10. Gráfico: histograma de los rendimientos de las acciones y distribución normal con frecuencia diaria (\(\mu\neq 0\)).

3

3

11. Gráfico: histograma de los rendimientos del portafolio de inversión y distribución normal con frecuencia diaria (\(\mu\neq 0\)).

4

4

12. Estadísticas básicas de los rendimientos.

5

5

13. VaR individuales (sin promedios) diario con un nivel de confianza del 95%.

Respuesta:

PFBCOLOM: 0,0360672218274327

GRUPOSURA: 0,0384594856290077

CELSIA: 0,0271397062350094

PFBCOLOM: $21.640.333,0964596

GRUPOSURA: $34.613.537,066107

CELSIA: $13.569.853,1175047

14. VaR portafolio de inversión (sin promedios) diario con un nivel de confianza del 95%.

Respuesta:

$VaR_P: $ $59.576.233,1118715

$VaR_P: $ 0,0297881165559357

15. BD del método VaR (sin promedios) diario con un nivel de confianza del 95%.

Respuesta:

BD: $10.247.490.1681998

16. Comparación VaR (sin promedios).

6

6

17. VaR individuales (con promedios) semanal con un nivel de confianza del 99%.

Respuestas:

PFBCOLOM: 0,11613792393225.

GRUPOSURA: 0,127008463116999.

CELSIA: 0,0862286036954877.

PFBCOLOM: $69.682.754,3593502.

GRUPOSURA: $114.307.616,805299.

CELSIA: $43.114.301,8477439.

18. VaR portafolio de inversión (con promedios) semanal con un nivel de confianza del 99%.

Respuesta:

$VaR_P: $ $194.133.051,394595.

$VaR_P: $ 0,0970665256972973.

19. BD del método VaR (con promedios) semanal con un nivel de confianza del 99%.

Respuesta:

BD: $32.971.621,6177982.

20. Comparación VaR (con promedios).

7

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