VaR varianzas-covarianzas o Delta-Normal

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• Descargue aquí el archivo COLCAP.csv.

• Descargue aquí el archivo Cuatro acciones 2020.csv.

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1. Distribución normal

• Distribución normal

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2. Cálculo del VaR sin promedios y con promedios

• VaR método Delta-Normal o varianzas-covarianzas

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3. Taller N° 1

• Taller N° 1: VaR método Delta-Normal o varianzas-covarianzas

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4. Taller N° 2

• Taller N° 2: VaR método Delta-Normal o varianzas-covarianzas

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5. Ejercicios

• Ejercicios: VaR Delta-Normal

Lecturas

1

Tema: Distribución normal. Introducción al análisis de riesgo financiero. Julio Cesar Alonso y Luis Berggrun.

2

Capítulo 2: Rendimiento y riesgo. Medición y control de riesgos financieros. Alfonso De Lara Haro.

3

Tema: VaR Delta-Normal. Medición y control de riesgos financieros. Alfonso De Lara Haro.

4

Tema: VaR Delta-Normal. Introducción al análisis de riesgo financiero. Julio Cesar Alonso y Luis Berggrun.