Ejercicios tasas FRA#

Ejercicio No. 1#

A partir de las siguientes tasas de mercado halle las siguientes tasas FRA: $F R A_{1 x 3}$ y $F R A_{3 x 6}$ .

Realice la prueba de las tasas FRA suponiendo una inversión de $100, ¿cuáles son los valores futuros con los que se hace la prueba para las dos tasas FRA?

Nota: realice los cálculos con tasas compuestas continuas y una base de 360.

Plazo [meses]	Plazo [días]	Tasa [C.C.A.]
1	30	2%
3	90	2,1%
6	180	2,12%

Respuestas:

$F R A_{1 x 3}$ = 2,150% C.C.A.

$F R A_{3 x 6}$ = 2,140% C.C.A.

VF = $100,53.

VF = $101,07.

Ejercicio No. 2#

A partir de las siguientes tasas de mercado halle las siguientes tasas FRA: $F R A_{1 x 3}$ y $F R A_{3 x 6}$ .

Realice la prueba de las tasas FRA suponiendo una inversión de $100, ¿cuáles son los valores futuros con los que se hace la prueba para las dos tasas FRA?

Nota: realice los cálculos con tasas efectivas y una base de 360.

Plazo [meses]	Plazo [días]	Tasa [E.A.]
1	30	2,574%
3	90	2,687%
6	180	2,963%

Respuestas:

$F R A_{1 x 3}$ = 2,744% E.A.

$F R A_{3 x 6}$ = 3,240% E.A.

VF = $100,67.

VF = $101,47.

Ejercicio No. 3#

A partir de las siguientes tasas de mercado halle las siguientes tasas FRA: $F R A_{1 x 3}$ y $F R A_{3 x 6}$ .

Realice la prueba de las tasas FRA suponiendo una inversión de $100, ¿cuáles son los valores futuros con los que se hace la prueba para las dos tasas FRA?

Nota: realice los cálculos con tasas nominales simples y una base de 360.

Plazo [meses]	Plazo [días]	Tasa [Nominal]
1	30	2,208%
3	90	2,095%
6	180	2,025%

Respuestas:

$F R A_{1 x 3}$ = 2,035% Nominal.

$F R A_{1 x 3}$ = 0,339% Bimestral.

$F R A_{3 x 6}$ = 1,945% Nominal.

$F R A_{3 x 6}$ = 0,486% Trimestral.

VF = $100,52.

VF = $101,01.

Ejercicios tasas FRA

Contents

Ejercicios tasas FRA#

Ejercicio No. 1#

Ejercicio No. 2#

Ejercicio No. 3#