Ejercicios tasas FRA¶
Ejercicio No. 1¶
A partir de las siguientes tasas de mercado halle las siguientes tasas FRA: \(FRA_{1x3}\) y \(FRA_{3x6}\).
Realice la prueba de las tasas FRA suponiendo una inversión de $100, ¿cuáles son los valores futuros con los que se hace la prueba para las dos tasas FRA?
Nota: realice los cálculos con tasas compuestas continuas y una base de 360.
Plazo [meses] |
Plazo [días] |
Tasa [C.C.A.] |
|---|---|---|
1 |
30 |
2% |
3 |
90 |
2,1% |
6 |
180 |
2,12% |
Respuestas:
\(FRA_{1x3}\) = 2,150% C.C.A.
\(FRA_{3x6}\) = 2,140% C.C.A.
VF = $100,53.
VF = $101,07.
Ejercicio No. 2¶
A partir de las siguientes tasas de mercado halle las siguientes tasas FRA: \(FRA_{1x3}\) y \(FRA_{3x6}\).
Realice la prueba de las tasas FRA suponiendo una inversión de $100, ¿cuáles son los valores futuros con los que se hace la prueba para las dos tasas FRA?
Nota: realice los cálculos con tasas efectivas y una base de 360.
Plazo [meses] |
Plazo [días] |
Tasa [E.A.] |
|---|---|---|
1 |
30 |
2,574% |
3 |
90 |
2,687% |
6 |
180 |
2,963% |
Respuestas:
\(FRA_{1x3}\) = 2,744% E.A.
\(FRA_{3x6}\) = 3,240% E.A.
VF = $100,67.
VF = $101,47.
Ejercicio No. 3¶
A partir de las siguientes tasas de mercado halle las siguientes tasas FRA: \(FRA_{1x3}\) y \(FRA_{3x6}\).
Realice la prueba de las tasas FRA suponiendo una inversión de $100, ¿cuáles son los valores futuros con los que se hace la prueba para las dos tasas FRA?
Nota: realice los cálculos con tasas nominales simples y una base de 360.
Plazo [meses] |
Plazo [días] |
Tasa [Nominal] |
|---|---|---|
1 |
30 |
2,208% |
3 |
90 |
2,095% |
6 |
180 |
2,025% |
Respuestas:
\(FRA_{1x3}\) = 2,035% Nominal.
\(FRA_{1x3}\) = 0,339% Bimestral.
\(FRA_{3x6}\) = 1,945% Nominal.
\(FRA_{3x6}\) = 0,486% Trimestral.
VF = $100,52.
VF = $101,01.