Funciones para calcular el VaR por Simulación Histórica y CVaR

Se crea un vector con los valores enteros entre el cero y el 10:

vector = c(0:10)
vector
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10

Función quantile()

Esta función hallar el valor que corresponde al percentil que se le indica.

El percentil del 1% es el valor que se encuentra en el 1% de los valores menores.

Percentil del 1%

quantile(vector, 0.01)
1%: 0.1

Percentil del 5%

quantile(vector, 0.05)
5%: 0.5

Percentil del 10%

quantile(vector, 0.10)
10%: 1

Percentil del 30%

quantile(vector, 0.30)
30%: 3

Percentil del 100%

quantile(vector, 1)
100%: 10

Función tail()

Esta función extrae los valores de la parte inferior de los vectores o matrices (no los valores menores). vector está ordenado del 0 hasta el 10 con saltos de uno en uno. En este vector el 0 es el valor de la parte superior y el 10 es el último valor de la parte inferior.

Extraer los últimos 10 valores de la parte inferior del vector:

tail(vector, 10)
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Extraer el último valor de la parte inferior del vector:

tail(vector, 1)
10

Extraer los dos últimos valores de la parte inferior del vector:

tail(vector, 2)
  1. 9
  2. 10

Extraer los últimos cuatro valores de la parte inferior del vector:

tail(vector, 4)
  1. 7
  2. 8
  3. 9
  4. 10

Función head()

Esta función es contraria a tail(), extrae los valores de la parte superior de los vectores o matrices.

Extraer el primer valor de la parte superior del vector:

head(vector, 1)
0

Extraer los tres primeros valores de la parte superior del vector:

head(vector, 3)
  1. 0
  2. 1
  3. 2

Combinar head() y tail()

De los últimos cinco valores de la parte inferior del vector, extraer el valor de la parte de arriba:

head(tail(vector, 5), 1)
6

De los últimos cinco valores de la parte inferior del vector, extraer los dos valores de la parte de arriba:

head(tail(vector, 5), 2)
  1. 6
  2. 7

Función sort()

Esta función ordena de mayor a menor o de menor a mayor los valores en los vectores o matrices.

Ordenar de mayor a menor el vector:

sort(vector, decreasing = T)
  1. 10
  2. 9
  3. 8
  4. 7
  5. 6
  6. 5
  7. 4
  8. 3
  9. 2
  10. 1
  11. 0