Funciones para calcular el VaR por Simulación Histórica y CVaR¶
Se crea un vector con los valores enteros entre el cero y el 10:
vector = c(0:10)
vector
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Función quantile()
¶
Esta función hallar el valor que corresponde al percentil que se le indica.
El percentil del 1% es el valor que se encuentra en el 1% de los valores menores.
Percentil del 1%¶
quantile(vector, 0.01)
Percentil del 5%¶
quantile(vector, 0.05)
Percentil del 10%¶
quantile(vector, 0.10)
Percentil del 30%¶
quantile(vector, 0.30)
Percentil del 100%¶
quantile(vector, 1)
Función tail()
¶
Esta función extrae los valores de la parte inferior de los vectores o
matrices (no los valores menores). vector
está ordenado del 0 hasta
el 10 con saltos de uno en uno. En este vector el 0 es el valor de la
parte superior y el 10 es el último valor de la parte inferior.
Extraer el último valor de la parte inferior del vector:¶
tail(vector, 1)
Función head()
¶
Esta función es contraria a tail()
, extrae los valores de la parte
superior de los vectores o matrices.
Extraer el primer valor de la parte superior del vector:¶
head(vector, 1)
Combinar head()
y tail()
¶
De los últimos cinco valores de la parte inferior del vector, extraer el valor de la parte de arriba:
head(tail(vector, 5), 1)
De los últimos cinco valores de la parte inferior del vector, extraer los dos valores de la parte de arriba:¶
head(tail(vector, 5), 2)
- 6
- 7
Función sort()
¶
Esta función ordena de mayor a menor o de menor a mayor los valores en los vectores o matrices.