Ejercicios: valoración de bonos BVC#

Realice el procedimiento para resolver las siguientes preguntas.

Para el procedimiento utilice una base de 365 días.

1. Para el siguiente TES de la BVC calcule lo siguiente:#

1

1#

2

2#

1.1. ¿Cuántos días falta para el siguiente cupón?#

Respuesta:

199 días.

1.2. ¿Cuál es el precio sucio del TES? Realice el procedimientos descontando cada flujo de caja.#

Respuesta:

107,557

1.4. ¿Cuál es el precio limpio del TES? Realice el procedimiento con la fórmula PRECIO de Excel.#

Respuesta:

104,713

1.5. ¿Cuántos días han transcurrido desde el pago del último cupón?#

Respuesta:

166 días.

1.6. ¿Cuál es el valor del cupón corrido?#

Respuesta:

2,84.

1.7. ¿Cuál es la duración del TES?#

Respuesta:

4,752 años.

1.8. ¿Cuál es la duración del TES? Utilice la fórmula DURACIÓN de Excel.#

Respuesta:

4,750 años.

1.9 ¿Cuál es la Duración Modificada del TES?#

Respuesta:

4,515

1.10 ¿Cuál es la Duración Modificada del TES? Utilice la fórmula DURACION.MODIF de Excel.#

Respuesta:

4,514

2. Con el archivo TFIT08261125.csv que contiene el histórico del rendimiento del TES, realice el procedimiento con código de R para responder las siguientes preguntas:#

El precio sucio del TES es de 107,557 y la cantidad de negociación fue de cinco mil millones de pesos.

2.1. ¿Cuál es la volatilidad diaria del TES?#

Respuesta:

0,1486651700296%.

2.2. ¿Cuál es la Duración del TES?#

Respuesta:

4,75023673480455

2.3. ¿Cuál es la Duración Modificada del TES?#

Respuesta:

4,51371791600585

2.4. ¿Cuál es el VaR paramétrico diario del TES con un nivel de confianza del 95% en términos porcentuales?#

Respuesta:

1,18716089741661%

2.5. ¿Cuál es el VaR paramétrico diario del TES con un nivel de confianza del 95% en términos monetarios?#

Respuesta:

$59.358.044,8708306

2.6. ¿Cuál es el VaR no paramétrico diario del TES con un nivel de confianza del 95% en términos porcentuales?#

Respuesta:

0,446643401260493%

2.7. ¿Cuál es el VaR no paramétrico diario del TES con un nivel de confianza del 95% en términos monetarios?#

Respuesta:

$22.332.170,0630246

2.8. ¿Cuál es el VaR paramétrico diario del TES con un nivel de confianza del 99% en términos monetarios?#

Respuesta:

$83.951.215,6157052

2.9. ¿Cuál es el VaR no paramétrico diario del TES con un nivel de confianza del 99% en términos monetarios?#

Respuesta:

$107.291.512,694097

2.10. ¿Cuál es el VaR paramétrico para 10 día del TES con un nivel de confianza del 99% en términos monetarios?#

Respuesta:

$265.477.053,685523