Análisis y conformación de portafolios de inversión

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1. Conceptos de estadística

• Estadística aplicada a los activos bursátiles

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2. Volatilidad portafolios de inversión

• Volatilidad portafolio de inversión

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3. Conformación de portafolios de inversión

• Conformación portafolio de inversión

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4. Ejercicios

• Ejercicios: Estadística y conformación de portafolios de inversión.

Lecturas

1

Tema: Conceptos de estadística. Introducción al análisis de riesgo financiero. Julio Cesar Alonso y Luis Berggrun.

2

Tema: Rendimientos. Introducción al análisis de riesgo financiero. Julio Cesar Alonso y Luis Berggrun.

3

Tema: Volatilidad histórica. Medición y control de riesgos financieros. Alfonso De Lara Haro.

4

Artículo: Cuatro hechos estilizados de las series de rendimientos: una ilustración para Colombia. Julio Cesar Alonso y Mauricio Alejandro Arcos.

5

Capítulo 1: Fundamentos de probabilidad y estadística. Jay L. Devore.