Riesgo de Mercado# Introducción a la Gestión del Riesgo VaR varianzas-covarianzas o Delta-Normal Distribución normal VaR método Delta-Normal o varianzas-covarianzas Taller N° 1: VaR método Delta-Normal o varianzas-covarianzas Taller N° 2: VaR método Delta-Normal o varianzas-covarianzas Ejercicios: VaR Delta-Normal Volatilidades dinámicas Volatilidad EWMA Volatilidad GARCH Ejercicios volatilidades dinámicas VaR Simulación Histórica y CVaR Funciones para calcular el VaR por Simulación Histórica y CVaR VaR Simulación Histórica - Método no paramétrico CVaR Taller VaR Simulación Histórica y CVaR Análisis gráfico VaR y CVaR VaR Simulación Monte Carlo Método de simulación: Movimiento Browniano Geométrico (MBG) VaR y CVaR para un activo por Simulación Monte Carlo VaR y CVaR por el método de simulación Monte Carlo Taller VaR y CVaR método de simulación Monte Carlo Backtesting Backtesting VaR Delta-Normal Backtesting método VaR Simulación Histórica Backtesting método VaR Simulación Monte Carlo Puntaje de López - VaR Delta-Normal Puntaje de López Puntaje de López - VaR Simulación Histórica Puntaje de López - VaR Simulación Monte Carlo Resumen VaR bonos Duración y duración modificada en bonos VaR Bonos Ejercicios: valoración de bonos BVC