Ejercicios: Estadística y conformación de portafolios de inversión.

Descargar las siguientes acciones desde el 23 de abril de 2018 hasta el 24 de abril de 2020:

Alphabet Inc. (GOOG)

Abbott Laboratories (ABT)

Amazon.com, Inc. (AMZN)

Proporciones de inversión:

GOOG: 30%.

ABT: 45%.

AMZN: 25%.

Valor de mercado del portafolio de inversión: Dos millones de dólares americanos.

Escriba el código en R para responder los ejercicios.

Ejercicios

1. Valor de mercado de cada acción.

Respuesta:

GOOG: 600.000 USD.

ABT: 900.000 USD.

AMZN: 500.000 USD.

2. Rendimientos esperado de cada acción.

Respuesta:

GOOG: 0,000358511555428326 diario.

ABT: 0,000995225760686803 diario.

AMZN: 0,000915676394826092 diario.

3. Volatilidad de cada acción.

Respuesta:

GOOG: 0,019775822442102 diaria.

ABT: 0,0185336879305693 diaria.

AMZN: 0,0205433225121457 diaria.

4. Matriz varianzas-covarianzas.

1

5. Coeficientes de correlación.

2

6. Rendimiento esperado del portafolio de inversión.

Respuesta:

0,000784324157644082 diario.

7. Volatilidad del portafolio de inversión.

Respuesta:

0,0168700813135006 diaria.

7. Gráfico: precio.

8. Gráfico: rendimientos de las acciones.

9. Gráfico: histograma de los rendimientos de las acciones.

3

10. Gráfico: histograma de los rendimientos de las acciones y distribución normal con frecuencia diaria (\(\mu\neq 0\)).

4

11. Gráfico: histograma de los rendimientos del portafolio de inversión y distribución normal con frecuencia diaria (\(\mu\neq 0\)).

5

12. Estadísticas básicas de los rendimientos.

6