VaR Simulación Monte Carlo#

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En este método se debe realizar miles de escenarios, por ejemplo, 50.000 escenarios, también llamados iteraciones; sin embargo, se puede realizar 10.000 iteraciones en caso de no tener una máquina lo suficientemente equipada. En el siguiente material, las simulaciones Monte Carlo se realizaron con 50.000 iteraciones cada una, el tiempo de espera de cada simulación fue de 15 minutos aproximadamente.

1. Movimiento Browniano Geométrico#

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2. VaR y CVaR por simulación Monte Carlo#

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3. VaR y CVaR por simulación Monte Carlo para un activo#

4. VaR y CVaR por simulación Monte Carlo para un portafolio de inversión#

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5. Taller VaR y CVaR por simulación Monte Carlo#

Lecturas