Material de apoyo

Profesor: Luis Miguel Jiménez Gómez

• Doctor en Ingeniería — modelado de series de tiempo con Deep Learning, valoración financiera de proyectos y sistema eléctrico colombiano.

• Ingeniero Industrial; Especialista en Ingeniería Financiera; Magíster en Ingeniería Administrativa.

• Profesor por 14 años en Derivados Financieros, Mercados Financieros y Finanzas Corporativas.

• Profesor por 4 años en Ciencia de Datos y Deep Learning.

• Profesor de planta (tiempo parcial) — Universidad Nacional de Colombia.

• Profesor de tiempo completo — Universidad de Antioquia.

• Trabajo actual: predicción multivariada de series de tiempo con Deep Learning.

lumjimenezgo@unal.edu.co

lmiguel.jimenez@udea.edu.co

SERIES DE TIEMPO:

• Series de tiempo

APRENDIZAJE ESTADÍSTICO:

• Aprendizaje Estadístico

MACHINE LEARNING:

• Deep Learning

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:

• Introducción a las Matemáticas Financieras
• Estados Financieros
• KTNO
• Análisis vertical y horizontal
• Indicadores Financieros
• Análisis Financiero en Python
• Flujo de Efectivo

DERIVADOS FINANCIEROS:

• Forward
• Swap
• Futuros
• Opciones

MERCADO DE VALORES:

• Introducción al Mercado Financiero
• Derivados Financieros
• Trading
• Bonos
• Portafolios de inversión

REGRESIÓN LINEAL:

• Regresión lineal

PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN:

• Portafolios de Inversión

ANÁLISIS DE RIESGO:

• Análisis de Riesgo

RIESGO DE MERCADO:

• Riesgo de Mercado

CONCEPTOS PREVIOS:

• Introducción a R
• ggplot2
• Análisis y conformación de portafolios de inversión
• Tasas de interés