VaR Simulación Histórica y CVaR

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1. Funciones para calcular el VaR por Simulación Histórica y CVaR

• Funciones para calcular el VaR por Simulación Histórica y CVaR

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2. VaR Simulación Histórica

• VaR Simulación Histórica - Método no paramétrico

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3. CVaR

• CVaR

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4. Taller VaR Simulación Histórica y CVaR

• Taller VaR Simulación Histórica y CVaR

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5. Análisis gráfico VaR y CVaR

• Análisis gráfico VaR y CVaR

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Lecturas

1

Tema: VaR Simulación Histórica. Introducción al análisis de riesgo financiero. Julio Cesar Alonso y Luis Berggrun.

2

Tema: VaR Simulación Histórica. Valor en riesgo. Philippe Jorion.

3

Riesgo de Mercado: BBVA.

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