Ejercicios volatilidades dinámicas

Calcular las volatilidades diarias por los tres métodos para las acciones GOOG, DIS y HPE.

Fechas: desde el 30 de mayo de 2018 hasta 29 de mayo de 2020. Se descargarán 504 precios de cierre ajustados diarios por cada acción.

Utilizar lambda igual a 0,94.

Utilizar código para descargar los precios.

Analizar los resultados.

1. Gráfico de precios

1

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2. Gráfico de los rendimientos

2

2

3. Volatilidad histórica de cada acción

  • GOOG: 0.02008668

  • DIS: 0.02141612

  • HPE: 0.02631703

4. Volatilidad EWMA

  • GOOG: 0.02292124

  • DIS: 0.03454477

  • HPE: 0.04752601

5. Volatilidad GARCH(1,1)

  • GOOG: 0.01536828

  • DIS: 0.02871047

  • HPE: 0.04484489

6. Análisis

Realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos con los tres métodos de volatilidad (volatilidad histórica, EWMA y GARCH).