Ejercicios volatilidades dinámicas#

Calcular las volatilidades diarias por los tres métodos para las acciones GOOG, DIS y HPE.

Fechas: desde el 30 de mayo de 2018 hasta 29 de mayo de 2020. Se descargarán 504 precios de cierre ajustados diarios por cada acción.

Utilizar lambda igual a 0,94.

Utilizar código para descargar los precios.

Analizar los resultados.

1. Gráfico de precios#

1

1#

2. Gráfico de los rendimientos#

2

2#

3. Volatilidad histórica de cada acción#

  • GOOG: 0.02008668

  • DIS: 0.02141612

  • HPE: 0.02631703

4. Volatilidad EWMA#

  • GOOG: 0.02292124

  • DIS: 0.03454477

  • HPE: 0.04752601

5. Volatilidad GARCH(1,1)#

  • GOOG: 0.01536828

  • DIS: 0.02871047

  • HPE: 0.04484489

6. Análisis#

Realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos con los tres métodos de volatilidad (volatilidad histórica, EWMA y GARCH).