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MERCADO DE VALORES:

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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:

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PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN:

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DERIVADOS FINANCIEROS:

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    • Ejercicios swap
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    • Ejercicios operaciones con Futuros BVC
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    • Simulación de cobertura con opciones
    • Movimiento Browniano Geométrico (GBM) en Python
    • Valoración de Opciones Financieras por Simulación Monte Carlo
    • Simulación estrategia de cobertura
    • Ejercicios propiedades, coberturas y valoración de opciones por SMC
    • Ejercicios valoración de opciones

APRENDIZAJE ESTADÍSTICO:

  • Aprendizaje Estadístico
    • Introducción a Python
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      • Pandas
      • NumPy
      • Matplotlib
    • Machine Learning
      • Proceso de Machine Learning
      • Preprocesamiento de datos
    • Clustering
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      • Ejemplo K-Means
      • Ejercicio K-Means Estados Financieros
      • Clustering Jerárquico
      • Ejemplo clustering jerárquico
      • DBSCAN
      • Ejemplo DBSCAN
      • Ejemplo clustering DBSCAN Estados Financieros
      • Ejemplo DBSCAN para precios
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      • Ejercicio Clustering Estados Financieros
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      • Taller Clustering acciones S&P 500
      • Taller Clustering Estados Financieros
    • Reducción de dimensionalidad
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      • Ejemplo reducción de dimensionalidad
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    • Clasificación
      • Clasificación
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      • SVM riesgo de crédito
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      • Ensemble Learning
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    • Pipeline
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    • Optimización de Hiperparámetros
      • Optimización de Hiperparámetros
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MACHINE LEARNING:

  • Deep Learning
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    • Ejemplo Optimizadores
    • Optimización de Hiperparámetros
    • GridSearchCV
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    • KerasTuner
    • Generalización
    • Regularización
    • Ejemplo regularización
    • RNN
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    • CNN
    • CNN para series de tiempo
    • CNN-LSTM para series de tiempo
    • Taller redes neuronales artificiales
    • Taller RNN

ANÁLISIS DE RIESGO:

  • Análisis de Riesgo
    • Introducción a la gestión del riesgo
    • Conceptos básicos de estadística
    • Distribuciones de probabilidad
    • Análisis de sensibilidad tradicional

RIESGO DE MERCADO:

  • Riesgo de Mercado
    • Introducción a la Gestión del Riesgo
    • VaR varianzas-covarianzas o Delta-Normal
      • Distribución normal
      • VaR método Delta-Normal o varianzas-covarianzas
      • Taller N° 1: VaR método Delta-Normal o varianzas-covarianzas
      • Taller N° 2: VaR método Delta-Normal o varianzas-covarianzas
      • Ejercicios: VaR Delta-Normal
    • Volatilidades dinámicas
      • Volatilidad EWMA
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      • Ejercicios volatilidades dinámicas
    • VaR Simulación Histórica y CVaR
      • Funciones para calcular el VaR por Simulación Histórica y CVaR
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      • CVaR
      • Taller VaR Simulación Histórica y CVaR
      • Análisis gráfico VaR y CVaR
    • VaR Simulación Monte Carlo
      • Método de simulación: Movimiento Browniano Geométrico (MBG)
      • VaR y CVaR para un activo por Simulación Monte Carlo
      • VaR y CVaR por el método de simulación Monte Carlo
      • Taller VaR y CVaR método de simulación Monte Carlo
    • Backtesting
      • Backtesting VaR Delta-Normal
      • Backtesting método VaR Simulación Histórica
      • Backtesting método VaR Simulación Monte Carlo
      • Puntaje de López - VaR Delta-Normal
      • Puntaje de López - VaR Simulación Histórica
      • Puntaje de López - VaR Simulación Monte Carlo
      • Resumen
    • VaR bonos
      • Duración y duración modificada en bonos
      • VaR Bonos
      • Ejercicios: valoración de bonos BVC

CONCEPTOS PREVIOS:

  • Introducción a R
    • Extraer datos de Yahoo Finance
  • ggplot2
    • ggplot2
  • Análisis y conformación de portafolios de inversión
    • Estadística aplicada a los activos bursátiles
    • Volatilidad portafolio de inversión
    • Conformación portafolio de inversión
    • Ejercicios: Estadística y conformación de portafolios de inversión.
  • Tasas de interés
  • .rst

Análisis de Riesgo

Análisis de Riesgo#

  • Introducción a la gestión del riesgo
  • Conceptos básicos de estadística
  • Distribuciones de probabilidad
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