Distribuciones de probabilidad

En esta sección se explicarán las distribuciones de probabilidad más usadas en la gestión de riesgo en los proyectos de inversión. Se aplicarán algunas distribuciones de probabilidad continuas y discretas. Cuando se realiza una simulación Monte Carlo, las variables seguirán el comportamiento de estas distribuciones de probabilidad y así se generarán valores aleatorios.

Descargue aquí las presentaciones de distribuciones de probabilidad.

Descargue aquí el achivo de Excel con ejemplos de las distribuciones de probabilidad continua.

Descargue aquí el achivo de Excel con ejemplo de distribución triangular.

Descargue aquí el achivo de Excel con ejemplo de distribución discreta (empírica).

Descargue aquí el achivo de Excel con con ejemplos de distribuciones discretas.

Descargue aquí el achivo de Excel con usos de distribuciones de probabilidad.

Generación de números aleatorios:

Descargue aquí las presentaciones generación de números aleatorios.

Talleres

Antes de resolver estos talleres realice los talleres sobre la proyección determinística y de análisis de sensibilidad tradicional.

• Descargue aquí la plantilla de Excel para resolver los dos talleres.

• Descargue aquí el enunciado del taller sobre proyección con variables aleatorias.

• Descargue aquí el enunciado del taller sobre simulación Monte Carlo.

Lecturas

1

Capítulo 5: Distribuciones de probabilidad discreta. Simulación de modelos financieros. Luciano Machain. Primera edición.

2

Capítulo 6: Distribuciones de probabilidad continua. Simulación de modelos financieros. Luciano Machain. Primera edición.